Fx Alternativ Prissättning

FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerar den största reglerade FX-marknaden i världen och den näst största FX-plattformen med mer än 100 miljarder i daglig likviditet En djup, varierad likviditetspool bestående av ett brett utbud av köp - och säljsidor Kunder världens ledande banker, hedgefonder, proprietära handelsföretag och aktiva enskilda näringsidkare använder våra terminer och alternativprodukter för både riskhantering och investeringsmöjligheter. CME Group FX-alternativ kan erbjuda dig. Transparent pricingplete anonymity. Central clearing och praktiskt taget garanterad motpartskredit. Elektronisk tillgång runt om i världen, dygnet runt, sex dagar i veckan med rekordbrytande volym, CME Group FX-alternativen erbjuder en mycket likvida marknad med ett flertal utgångar, valutapar, citeringsalternativ och mer, som ger tillräckligt flexibla kontrakt För att ge dig möjlighet att genomföra någon handelsstrategi. Börja med Forex Options. Många människor tror på aktiemarknaden när t Hej tänka på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst . Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare. Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive optionsoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare Mer flexibilitet Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från optionsäljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ till Köp två massor av EUR USD på 1 3000 på en månad så ett kontrakt kallas en EUR-USD-sats. Tänk på att i alternativen m Arket, när du köper ett samtal köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden Om priset på EUR USD är under 1 3000, löper optionen värdelös och köparen förlorar endast premien Om däremot EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, vilket sedan kan säljas för vinst. Eftersom Forex-alternativ handlas OTC-handel, kan handlare välja pris och datum på Vilken möjlighet är att vara giltig och sedan få en offert som anger det premie de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. Amerikanska stilen Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången tillåter de mer Flexibilitet på t Den andra handen är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarinsatserna ett scenario till exempel kommer EUR USD Bryta 1 3000 på 12 dagar, erhåller en premieoptionskostnadsnotering och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare tycker om extra Val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. SPOT-alternativ är lätta att handla. Det är sålunda fråga om att skriva in scenariot och låta det spela ut. Om du är korrekt får du pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust ditt premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen Men det är högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många handlare. Din nackdel är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa Option. You har obegränsad vinst potential. You betalar mindre pengar upp framför än för en SPOT kontant valutaposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet Dessa är inte fördefinierade som alternativen på futures. Options kan användas för att säkra mot öppen Placera kontantpositioner för att begränsa risken. Eftersom du inte riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, t. ex. ekonomiska rapporter eller möten. SOT-alternativ ger dig många alternativ. Standardalternativ. Enbart - touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Ny-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte tar en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över Eller under en viss nivå. Dubbel enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av de två inställda nivåerna. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör någon av de två inställda nivåerna. Så varför Det är inte alla som använder alternativen. Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar, beroende på priset och datumet för alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. POT-alternativen kan inte handlas när du köper en, du Kan inte förändra ditt sinne och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutsäga den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan gå mot oddsen. Se artikeln. Gäller alternativa säljare. Priser Optioner har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till aktiekursen kan beskrivas i en av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera Forex, alternativ och andra aktiva handelsämnen på forumet.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. Kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för indiska Rupi INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Forex Options Prices. Award vinnande prissättning. Genomföra en global Marknadsledare i OTC-valutamarknaden Options trading, Saxo Bank ger dig tillgång till likviditet och strömmande priser Saxo Banks optionspriser visas på din trading platfor Ms som dynamiskt bud Fråga spridningar Alternativet budet spreads är av varierande natur och beroende på likviditet och conditions. Samples av nuvarande live FX Vanilla Options spridningar, uppdaterade varje timme finns tillgängliga under Spreads. Pricing-modellen. Prissättningsmodellen Saxo Bank ansöker om FX Vanilj Alternativ baseras på en underförstådd volatilitetsyta för Black-Scholes-modellen. Priset är beräknat i Pip-termerna för den andra valutan. Utlösen upp till 1 år. Spridningen är variabel beroende på tillgänglig likviditet och marknadsförhållanden. Priserna visas som dynamiska budfrågor . De noterade FX Options-spridningarna är för 30-dagars valutaalternativ. Spridningar för andra strejker och löptider varierar. Saxo Bank förbehåller sig rätten att tillämpa olika spridningar för nominella belopp som överstiger marknadsstandard eller för kunder som behöver en viss servicenivå. Handelsstorlek med en minsta biljettstorlek på 10 000 på valutapar och för ädla metaller 10 oz Guld och 100 oz Silver Notional mängder över maximal strömning amou Nt är begäran om offert RFQ. Ticket avgift på små affärer. Små handelsstorlekar ådra en Minsta biljettavgift på USD10 eller motsvarande i en annan valuta En liten handel som lockar en Minsta biljettavgift är någon handel under biljettavgiften anges nedan. FX Vanilj Option. Ticket Fee Threshold. Trade storlek Liquidity. Amount är uttryckt som den potentiella utbetalningen Maximalt strömmande nominellt belopp är 25.000 enheter av grundvaluta med en minsta biljettstorlek på 100 enheter Priset uttrycks som en procentandel av utbetalningen i den första valutan med omsättbara tenors från 1 dag till 12 månader. Nominella belopp över maximalt strömmande belopp är begäran om offert RFQ. Dynamic Bid Fråga spread. FX Alternativ finns tillgängliga för live streaming bud och askpriser Spridningar varierar beroende på tillgänglig likviditet och marknadsförhållanden. Priset visas På din handelsplattform är dynamiska budfrågor, citerade som en procentandel av den potentiella utbetalningen, vilket återspeglar marknadens förväntade sannolikhet att platsen ränta kommer att nå eller inte nå avtryckaren eller barriärnivån före utgången. Prissättning Premium. Priset för ett Touch-alternativ kallas Premium och uttrycks som en procentandel av den potentiella utbetalningen Till exempel för en teoretisk storlek på 1000 och ett pris av 10 kommer premien att vara 100 enheter av basvaluta och utbetalningen kommer att vara 1 000 enheter av grundvaluta För långa positioner betalar du premien och för korta positioner får du premien. Du söker en potentiell utbetalning på 1 000 EUR om EURUSD når 1 1500 inom två veckor. Priset på One Touch-alternativet är 20. Du betalar 200 euro EUR 1.000 x 20 för optionen. Om EURUSD-spotpriset når 1 15000 innan det löper ut får du utbetalning på 1 000 euro netto vinst på 800 euro. Om det inte når utlösningsnivån på 1 15000 är din förlust på handeln den första premien du betalat för alternativet EUR 200. På Saxo Bank FX Touch Options kan antingen köpas eller säljas. Leverans Långköp. När du köper ett alternativ måste du betala fu Ll Premie i kontanter Premien subtraheras från Kontantsaldot som ursprungligen visades som Transaktioner som inte bokförts Vid slutet av dagen subtraheras den från Kontantbalansen. Nuvärdet positivt av den köpta positionen visas i Icke-marginalpositioner och subtraheras från Ej tillgänglig som marginal säkerhet Således kan du inte använda värdet av Touch Options för marginal säkerhet. När du säljer att skriva ett alternativ måste du ha kontanterna tillräckliga för eventuell utbetalning vid en övning One Touch eller Expiry No Premium läggs till Till kassaflödet initialt visat som transaktioner som inte bokförts Vid slutet av dagen läggs det till kassaflödet. Nuvärdesnivån av den sålda positionen visas i Icke-marginalpositioner För att reservera den fulla potentiella utbetalningen skillnaden mellan Nuvärdet och den potentiella utbetalningen subtraheras från Ej tillgänglig som marginal säkerhet. Därför är din fulla potentiella förlust från optionsutbetalningen inte tillgänglig för marginaler Säkerhet. Uppdaterad 30 okt, 2014.